Sabit oranlı pozisyon boyutlandırma (fixed fractional)

Sabit oranlı pozisyon boyutlandırma nasıl çalışır?

Risk yüzdesi sabittir, risk tutarı değişir. Her işlemden önce güncel bakiyenin örneğin %1’i hesaplanır ve pozisyon büyüklüğü bu tutar ile stop mesafesinden bulunur: pozisyon büyüklüğü. Hesap küçüldükçe işlem başına risk edilen tutar da küçülür, hesap büyüdükçe artar. Yüzde 1 kuralı bu yöntemle uygulanabileceği gibi başlangıç bakiyesine sabitlenerek de uygulanabilir: yüzde 1 kuralı.

Sabit tutarlı risk ile farkı nedir?

Sabit tutarlı yöntemde her işlemde aynı para tutarı, örneğin 50 dolar, risk edilir. Bu yöntemde düşüş sırasında her kayıp kalan hesabın daha büyük bir bölümünü oluşturur. Sabit oranlı yöntemde ise risk tutarı düşüşle birlikte küçüldüğü için kayıplar hesabı daha yavaş azaltır; buna karşılık düşüşten sonra toparlanmak da daha uzun sürebilir: drawdown nedir.

Çözümlü örnek

5.000 dolarlık hesap, güncel bakiyenin %1’i risk ediliyor. İlk işlemde risk 50 dolardır. Bu işlem kaybedilirse bakiye 4.950 dolara iner ve sonraki işlemde risk 49,50 dolar olur. Hesap 6.000 dolara çıkarsa işlem başına risk 60 dolara yükselir.